Funcția densității probabilității
Dacă funcția densității probabilității unei variabile aleatorii (sau a unui vector) X este dată ca fX (x), este posibil (dar deseori nu este necesar; vezi mai jos) să calculați funcția densității probabilității unei variabile Y = g (X). Aceasta se mai numește „schimbare de variabilă” și este practic utilizată pentru a genera o variabilă aleatorie de formă arbitrară fg (X) = fY utilizând un generator de numere aleatorii cunoscut (de exemplu, uniform).
este tentant să