Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Wenn die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Zufallsvariablen (oder eines Vektors) X als fX (x) angegeben wird, ist es möglich (aber oft nicht erforderlich; siehe unten), die zu berechnen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Variablen Y = g (X). Dies wird auch als „Änderung der Variablen“ bezeichnet und wird in der Praxis verwendet, um eine Zufallsvariable mit beliebiger Form fg (X) = fY unter Verwendung eines bekannten (zum Beispiel einheitlichen) Zufallszahlengenerators