Mikä on kurtoosi?

Kurtoosi on tilastollinen mitta, joka määrittää kuinka voimakkaasti jakauman hännät eroavat normaalijakauman hännät. Toisin sanoen kurtosis tunnistaa, sisältävätkö tietyn jakauman hännät äärimmäisiä arvoja.

Yhdessä vinouden kanssaPoisson Distribution työkalu, jota käytetään todennäköisyysteoriatilastoissa ennustamaan vaihtelun määrä tunnetusta keskimääräisestä esiintymisnopeudesta kurtoosin sisällä, on tärkeä kuvaileva tilasto tietojen jakautumisesta. Näitä kahta käsitettä ei kuitenkaan saa sekoittaa keskenään. Skewness mittaa olennaisesti jakauman symmetriaa, kun taas kurtoosi määrittää jakelupään raskauden.

Rahoituksessa kurtoosia käytetään rahoitusriskin mittarina Rahoitusriskien mallinnus Rahoitusriskien mallinnus on prosessi, jolla määritetään kuinka suuri riski on läsnä tietyssä liiketoiminnassa, sijoituksessa tai kassavirran sarjassa. Opi riskianalyysi. Suuri kurtoosi liittyy korkeaan riskiin sijoitukselle, koska se osoittaa, että on erittäin todennäköistä, että tuotot ovat erittäin suuria ja erittäin pieniä. Toisaalta pieni kurtoosi merkitsee kohtuullista riskitasoa, koska äärimmäisen tuoton todennäköisyys on suhteellisen pieni.

Mikä on ylimääräinen kurtoosi?

Ylimääräinen kurtoosi on metriikka, joka vertaa jakauman kurtoosia normaalijakauman kurtoosiin. Normaalijakauman kurtoosi on yhtä suuri kuin 3. Siksi ylimääräinen kurtoosi löytyy alla olevan kaavan avulla:

Kurtosis-liikaa = Kurtoosi – 3

Kurtoosityypit

Kurtoosityypit määräytyvät tietyn jakauman kurtoosin ylimäärän perusteella. Liiallinen kurtoosi voi saada positiivisia tai negatiivisia arvoja sekä lähellä nollaa olevia arvoja.

1. Mesokurtinen

Mesokurtista jakaumaa seuraavat tiedot osoittavat ylimääräisen kurtoosin olevan nolla tai lähellä nollaa. Tämä tarkoittaa, että jos data seuraa normaalijakaumaa, se seuraa mesokurtista jakaumaa.

2. Leptokurtic

Leptokurtic osoittaa positiivisen kurtosisylimäärän. Leptokurtinen jakauma osoittaa raskaita pyrstöjä kummallakin puolella, mikä osoittaa suuria poikkeamia. Rahoituksessa leptokurtinen jakauma osoittaa, että sijoituksen tuotto voi olla altis äärimmäisille arvoille kummallakin puolella. Siksi sijoitusta, jonka tuotto seuraa leptokurtista jakaumaa, pidetään riskialttiina.

3. Platykurtinen

Platykurtinen jakauma osoittaa negatiivisen kurtosisylimäärän. Kurtosis paljastaa jakauman tasaisilla hännillä. Litteät hännät osoittavat pienet poikkeamat jakaumassa. Taloudellisessa kontekstissa sijoituksen tuoton jakauma on sisäinen tuotto (IRR) Sisäinen tuottoaste (IRR) on diskonttokorko, joka tekee projektin nykyarvosta nollan. Toisin sanoen se on odotettu yhdistetty vuotuinen tuottoprosentti, joka ansaitaan projektista tai investoinnista. on toivottavaa sijoittajille, koska on pieni todennäköisyys, että sijoitus saisi äärimmäistä tuottoa.

Liittyvät lukemat

CFI tarjoaa taloudellisen mallinnuksen & Arviointi-analyytikko (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaattiLiity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, JP Morganin ja Ferrarin kaltaisissa yrityksissä -sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat CFI-resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen ja urasi edistymisen kannalta:

• CorrelationCorrelationKorrelaatio on tilastollinen mitta kahden muuttujan välisestä suhteesta. Mittaria käytetään parhaiten muuttujissa, jotka osoittavat lineaarisen suhteen toistensa välillä. Tietojen sopivuus voidaan visuaalisesti edustaa hajontakaaviona.
• Dynaaminen taloudellinen analyysi Dynaaminen taloudellinen analyysi Tämä opas opettaa sinua tekemään dynaamisen taloudellisen analyysin Excelissä käyttämällä edistyneitä kaavoja ja toimintoja. INDEX-, MATCH- ja INDEX MATCH MATCH -toiminnot, yhdistämällä CELL, COUNTA, MID ja OFFSET kaavassa. Käytettäessä nämä Excel-toiminnot tekevät tilinpäätöksen analyysistä dynaamisemman.
• Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi on prosessi, jolla kerätään ja arvioidaan mitattavia ja todennettavissa olevia tietoja, kuten tulot, markkinaosuus ja palkat, käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja yrityksen suorituskyky. Tietotekniikan aikakaudella kvantitatiivista analyysia pidetään ensisijaisena lähestymistapana tietoon perustuvien päätösten tekemisessä.
• Riskienhallinta Riskienhallinta Riskien hallinta käsittää riskitekijöiden tunnistamisen, analysoinnin ja niihin vastaamisen, jotka ovat osa yrityksen elämää. . Se tehdään yleensä

-palvelun kanssa